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Cuando creas un tar, los archivos se guardan SIN el - adelante, ya que debes tenes que poder desempaquetarlo desde el directorio que quieras, y que los archivos queden relativos a ese directorio.

Si usas, por ejemplo:

tar -jcvf pepe.tgz /etc/*

Te va a tirar ese error, en cambio si haces:

cd / ; tar -jcvf pepe.tar.bz2 etc/*

vas a tener el mismo paquete, pero sin error.